量化交易 ( 全部 )

2014-12-28 12:34:03
在做量化策略开发的时候,可视化是个很重要的辅助手段。在R当中,有很多绘制金融时间序列图形的工具,比如quantmod包里的chartSeries(),就是个很不错的工具。但是在实际的使用中,面对不同的问题,这些现有的工具依然不够个性化。利用R的做图系统,可以实现更灵活的可视化表达。 下面是一个简单的例子,利用ggplot2绘制...... (4回应)
2014-11-16 12:37:11
本文使用glasso方法探索上证50指数成份股之间的相互联系。 glasso(graphical lasso)是lasso方法的一种扩展,采用加罚的极大似然方法估计变量间协方差矩阵的逆矩阵(这个逆矩阵在图模型中被称为Concentration Matrix或者Precision Matrix),加以适当整理之后,可以得到变量间的稀疏化的偏相关系数矩阵,其中的零元素表示...... (8回应)
2014-05-17 23:14:45
用R画金融时间序列图形的方法有很多,图形的类型也很多,日内走势图形却不太常见。 下面是从新浪财经下载的某股票日内交易明细(逐笔数据),绘制日内走势图形。 第一种方法是利用quantmod的绘图方法。需要把下载数据转换为xts对象格式。 library(zoo) library(plyr) library(quantmod) sz<-read.delim('~/sz.csv',hea...... (16回应)
2013-11-03 11:50:43
(2)基于quantstrat包的回测:单资产情况 现在可以结合quantstrat包和blotter包给出一个更好的量化策略回测。 首先做初始化,这里包括blotter包里边对金融工具和账户和组合的初始化,也包括quantstrat包对策略和指令的初始化。 下面以上一篇用过的faber策略为例。 library(quantstrat) # 金融产品初始化 currency("...... (23回应)
2013-11-02 21:56:49
构建基于R的交易系统(5) quantstrat包(上) ======================================================== 写在前边的一些话:投资有风险,交易要谨慎。 风险各种各样。就我所写的这个来说,这里很多工具仍然是在发展中的,而且我也不能保证我的用法是一定正确的。因此在任何意义上这只是探讨软件的使用方法,而不构成投资的...... (6回应)
2013-11-02 21:55:40
写在前边的一些话:投资有风险,交易要谨慎。 风险各种各样。就我所写的这个来说,这里很多工具仍然是在发展中的,而且我也不能保证我的用法是一定正确的。因此在任何意义上这只是探讨软件的使用方法,而不构成投资的意见或者建议。望各位读者小心使用。 4.账户管理:blotter 前面介绍的quantmod和TTR包给出了建立交易系...... (10回应)
2013-09-02 23:08:35
写在前边的一些话:投资有风险,交易要谨慎。 风险各种各样。就我所写的这个来说,这里很多工具仍然是在发展中的,而且我也不能保证我的用法是一定正确的。因此在任何意义上这只是探讨软件的使用方法,而不构成投资的意见或者建议。望各位读者小心使用。 3.技术分析指标:TTR TTR包的目的是在R当中构造技术分析和其它技术...... (2回应)
2013-09-02 22:58:22
写在前边的一些话:投资有风险,交易要谨慎。 风险各种各样。就我所写的这个来说,这里很多工具仍然是在发展中的,而且我也不能保证我的用法是一定正确的。因此在任何意义上这只是探讨软件的使用方法,而不构成投资的意见或者建议。望各位读者小心使用。您要是因为这个有损失我可赔不起。 3.技术分析指标:TTR TTR包的目...... (2回应)
2013-08-31 15:44:14
附录1:quantmod包函数索引 1.获取数据 getSymbol从多个来源载入和管理数据 getSymbols(Symbols = NULL, env = parent.frame(), reload.Symbols = FALSE, verbose = FALSE, warnings = TRUE, src = “yahoo”, symbol.lookup = TRUE, auto.assign = getOption('getSymbols.auto.assign',TRUE), …) 类似的形式有 loadS...... (14回应)
2013-08-31 15:42:31
构建基于R的交易系统 在R当中可用于金融数据实证研究的R包数量很多,目前在CRAN中的这些R包大多数侧重比较学术化的金融数据的计量研究(参考http://cran.r-project.org/web/views/Finance.html), 比如著名的Rmetrics系列。可用于交易实践的工具依然有限,相关的资料也很分散。 这个系列文档,是将这些分散的资料进行整...... (7回应)
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