数据铺子的广播

写了新日记

上证50的“社交网络”
本文使用glasso方法探索上证50指数成份股之间的相互联系。 glasso(graphical lasso)是lasso方法的一种扩展,采用加罚的极大似然方法估计变量间协方差矩阵的逆矩阵(这个逆矩阵在图模型中被称为Concentration Matrix或者Precision Ma...