数据铺子的广播

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利用ggplot2画蜡烛图
在做量化策略开发的时候,可视化是个很重要的辅助手段。在R当中,有很多绘制金融时间序列图形的工具,比如quantmod包里的chartSeries(),就是个很不错的工具。但是在实际的使用中,面对不同的问题,这些现有的工具依然不够个性化。...

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上证50的“社交网络”
本文使用glasso方法探索上证50指数成份股之间的相互联系。 glasso(graphical lasso)是lasso方法的一种扩展,采用加罚的极大似然方法估计变量间协方差矩阵的逆矩阵(这个逆矩阵在图模型中被称为Concentration Matrix或者Precision Ma...

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日内走势图形
用R画金融时间序列的方法有很多,图形的类型也很多,日内走势图形却不太常见。 下面是从新浪财经下载的某股票日内交易明细(逐笔数据),绘制日内走势图形。 第一种方法是利用quantmod的绘图方法。需要把下载数据转换为xts对象格式。 ...

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R packages for big data-1:data.table(2)
3.data.table的基本用法 dt[i, j]: 如果i不是一个data.table,执行的是类似data.frame的行的子集索引; 如果i是一个data.table,就把i和dt的key进行连接(join),效果相当于插入; j可以是一个单独的列名,列名的表达式,或者列名表...

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R packages for big data-1:data.table(1)
R packages for big data:data.table data.table可以看作是对大家熟悉的R数据格式data.frame的功能的扩展和增强。使用data.table可以对数据集进行快速的索引、指派、按组快速的添加、修正和删除列,以及对大型数据集的快速聚合(e.g....

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分类器性能评价:图形方法(2)
3.提升度和提升曲线 分类器分类为正例的比例称为深度(depth):(TP+FP)/T,T是全部待判样本数量。 提升度(lift)等于TPR/depth 以深度为横轴,以提升度为纵轴绘制曲线,得到提升曲线。 绘制提升曲线的思路和ROC类似。当阈值为0的...

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分类器性能评价:图形方法(1)
分类器性能评价:图形方法(1) 1.几个基本概念 对于二元分类器,我们可以把分类样本的真实值记为1(positive,正例/阳性),-1(或0,negative,负例/阴性)分类结果记作1(success)和-1(或0,failure)。分类器分类正确,为真(true);分...

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recommenderlab:构建基于R的推荐系统(2)
recommenderlab:构建基于R的推荐系统(2) 3.评价推荐系统的表现 recommenderlab 包提供了函数 evaluationScheme()建立评价方案,能够使用简单划分、k折交叉验证、自助法进行模型的评价。下面采用简单划分的方法(split),即将数据集简...

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recommenderlab:构建基于R的推荐系统(1)
recommenderlab:构建基于R的推荐系统(1) 1.推荐系统和recommenderlab包 recommenderlab包提供了一个可以用评分数据和0-1数据来发展和测试推荐算法的框架。它提供了几种基础算法,并可利用注册机制允许用户使用自己的算法 recommende...

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使用回归的统计套利

使用回归的统计套利取民生银行和华夏银行作为例子library(quantmod)hxyh= mean.m + sd.m)]indBuy <- spread.m[which(spread.m <= mean.m - sd.m)]

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2013年的几本R语言图书
这是我的年度R图书的第三贴。本来,我已经不太想从事“书托”这份有前途的职业了。不过想到古人云“一生二,二生三,三生everything”,还是决定努力把这篇迟到的总结写出来。 2013年的R图书出版,从数量说是历年来的一个高峰;从涉及...

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浅谈ICA(1)
独立成分分析ICA(Independent components analysis),是一个线性变换。这个变换把数据或信号分离成统计独立的非高斯的信号源的线性组合。独立成分分析可以看做盲信号分离(Blind source separation)的一种特例。ICA方法最早由Comon...

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R笔记(2):Envorinment
#####关于环境的一些基本知识 1.什么是环境 环境(environment)是R编程中与函数和变量作用域(scope)相联系的一个基本概念,是表示更强的作用域的一种数据结构。所有的变量都储存在环境当中,环境本身也是一种变量:可以指派,可以...

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R笔记(1):formula和Formula
#####开一个新的系列。关于R的一些笔记,就是遇到过的一些问题的简单整理。可能很基本,也可能没什么大的用处,作为一个记录而已。 --------------------------------------------------------------------------- R笔记(1):formul...

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构建基于R的交易系统(5)quantstrat包(中)
(2)基于quantstrat包的回测:单资产情况 现在可以结合quantstrat包和blotter包给出一个更好的量化策略回测。 首先做初始化,这里包括blotter包里边对金融工具和账户和组合的初始化,也包括quantstrat包对策略和指令的初始化。 下面...

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贝叶斯网的R实现( Bayesian networks in R)(二)bnlearn(4)
贝叶斯网络的推理(inference) (1)推理问题 在了解如何构造贝叶斯网络之后,下面我们考虑如何利用贝叶斯网络来进行推理。贝叶斯网络的推理是对某些变量当给定其它变量的状态作为证据时如何推断它们的状态,也就是通过计算回答查询(q...

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构建基于R的交易系统(5)quantstrat包(上)
构建基于R的交易系统(5) quantstrat包(上) ======================================================== 写在前边的一些话:投资有风险,交易要谨慎。 风险各种各样。就我所写的这个来说,这里很多工具仍然是在发展中的,而且我也不能...

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构建基于R的交易系统(4)boltter及相关工具
写在前边的一些话:投资有风险,交易要谨慎。 风险各种各样。就我所写的这个来说,这里很多工具仍然是在发展中的,而且我也不能保证我的用法是一定正确的。因此在任何意义上这只是探讨软件的使用方法,而不构成投资的意见或者建议。望...

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构建基于R的交易系统(3)TTR
写在前边的一些话:投资有风险,交易要谨慎。 风险各种各样。就我所写的这个来说,...

说:

新发的那一篇,大家看得到吗?

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