构建基于R的交易系统(5)quantstrat包(中)

阿道克 2013-11-03 11:50:43

屁事多
2013-11-06 20:09:00 屁事多 (书到玩时方恨少)

你的世界好丰富啊,哈哈

西瓜君
2014-01-23 04:55:16 西瓜君 (You are what you eat!)

期待quantstrat的下篇

KIRA
2014-03-17 21:09:40 KIRA

我很想知道楼主以前是不是在花街混过,我最近看这些觉得有点难度,R Documentation里面的介绍看的似是而非,经楼主这么一解释明白很多,谢谢楼主,楼主邮箱多少啊?以后有不懂的问题想向楼主请教,我的qq396884748

KIRA
2014-03-25 21:23:17 KIRA

再次看一遍,想问一下add.signal中的relationship = "gt"与relationship = "lt"分别表示什么意思?难道是向上穿越与向下穿越的意义,帮助文档里面没有介绍

KIRA
2014-03-25 21:31:30 KIRA

你的下篇呢,非常期待啊, 最近在看这几个包,有些不明白的地方在你这里多看几遍清楚多了,比帮助文档号

阿道克
2014-03-25 21:59:32 阿道克

我是教书的,呵呵。最后一篇涉及参数优化。当时有事中断了,等有心情再写吧。

爱如少年
2014-04-07 21:02:53 爱如少年

那实业界有人用R来做量化交易么

KIRA
2014-04-10 05:49:34 KIRA
那实业界有人用R来做量化交易么 那实业界有人用R来做量化交易么 爱如少年

天朝似乎很少,大部分是用MATLAB

heshuiduoge
2014-05-13 22:51:30 heshuiduoge

您好,我是学生,现在开始学R了,我发现我的R里面下不了这个包啊

阿道克
2014-05-13 22:56:09 阿道克

这个包还在R-forge里。

heshuiduoge
2014-05-16 10:40:06 heshuiduoge

那要怎么办呢,不懂啊

heshuiduoge
2014-05-16 11:40:53 heshuiduoge

船长,好了,会弄了

米粉罗粉
2014-05-28 17:29:43 米粉罗粉

好期待下一篇啊

heshuiduoge
2014-06-10 23:55:29 heshuiduoge
这个包还在R-forge里。 这个包还在R-forge里。 阿道克

stock("ZSYH", currency = "RMB", multiplier = 1)
能帮我解释一下参数的含义吗,帮助文档没看太懂,谢谢

Micheal
2014-06-12 10:30:04 Micheal

楼主好,能否解释下pricemethod 和ordertype,滑点什么的在哪里设置?谢谢了!

John Wayne
2014-07-15 17:07:48 John Wayne (读两千本书看千部片行万里路)
再次看一遍,想问一下add.signal中的relationship = "gt"与relationship = "lt"分别表示什么意思 再次看一遍,想问一下add.signal中的relationship = "gt"与relationship = "lt"分别表示什么意思?难道是向上穿越与向下穿越的意义,帮助文档里面没有介绍 ... KIRA

gt应是great than的缩写,lt应是less than的缩写,对应收盘价穿越SMA10时给出信号。

期待下一贴。

moondance
2014-11-26 13:39:38 moondance (心如猛虎,细嗅蔷薇)

最近开始学习基于R的一些量化投资,交易的东西,有没有相关的书籍能推介?刚开始学

菽不知
2015-11-15 16:27:15 菽不知

`
add.rule(q.strategy, name = "ruleSignal", arguments = list(sigcol = "Cl.lt.SMA",
sigval = TRUE, orderqty = "all", ordertype = "market", orderside = "long",
pricemethod = "market"), type = "exit", path.dep = TRUE)
`
这里指定的是卖出的信号,这里面的 orderside 应该是 "short"吧?

xiatian
2016-06-06 20:17:40 xiatian

楼主好,看了你的帖子,感觉很受启发,自己在运行时出现这个问题,不知道该怎么调整,请楼主指点一下……
> out=applyStrategy(strategy = q.strategy,portfolios = q.strategy)
Error in (function (label, data = mktdata, columns, relationship = c("gt", :
argument "columns" is missing, with no default

Filber
2016-06-22 13:42:19 Filber
楼主好,看了你的帖子,感觉很受启发,自己在运行时出现这个问题,不知道该怎么调整,请楼主指点 楼主好,看了你的帖子,感觉很受启发,自己在运行时出现这个问题,不知道该怎么调整,请楼主指点一下…… > out=applyStrategy(strategy = q.strategy,portfolios = q.strategy) Error in (function (label, data = mktdata, columns, relationship = c("gt", : argument "columns" is missing, with no default ... xiatian

尝试加上mkdata作为参数,out <- applyStrategy(strategy = q.strategy, portfolios = q.strategy,mktdata = ZSYH )
然后我运行是没问题的.
可以发送邮件到filber@foxmail.com我们沟通沟通

Filber
2016-06-22 13:47:00 Filber
` add.rule(q.strategy, name = "ruleSignal", arguments = list(sigcol = "Cl.lt.SMA", ` add.rule(q.strategy, name = "ruleSignal", arguments = list(sigcol = "Cl.lt.SMA", sigval = TRUE, orderqty = "all", ordertype = "market", orderside = "long", pricemethod = "market"), type = "exit", path.dep = TRUE) ` 这里指定的是卖出的信号,这里面的 orderside 应该是 "short"吧? ... 菽不知

卖出信号使用这个参数控制的type = "exit",不是orderside.
文档中对orderside的作用语焉不详.而且如果你不填它会尝试计算的感觉.我个人感觉或许是"指令类型"更合适,标识长线指令或者短信指令??

If orderside is NULL, the function will attempt to calculate the side from the current position (if any), the order quantity, and the order type.

zx13515907319
2016-07-15 13:05:40 zx13515907319

strategy的策略,可以保存save.strategy(strategy.st),保存后的策略文件可以直接使用吗?我找了很多资料,对于quantstrat保存后的策略文件直接用于实盘测试的包没有?难道quantstrat只能编写策略模拟测试,有没有对其策略保存后,直接用于实盘的R包

无所谓
2017-03-19 17:17:08 无所谓

感谢分享!不知楼主如何处理期货的主力合约移仓?如果单纯用一个月份的合约做成连续数据,与实盘还是有蛮大差距的,特别是月间差较大的时候。